PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с GABVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.92%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		3.39%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям GABVX по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.37% соответственно.

GWSAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.98%

GABVX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.89%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с FMIMXGABVX с JACNXGABVX с FSMDX

Сравнение комиссий GWSAX и GABVX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.67

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.34

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.31

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

10.37

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.67

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между GWSAX и GABVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и GABVX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности GABVX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.97%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.65%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и GABVX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-63.09%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.10%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-26.99%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-39.69%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.03%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.53%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.66%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и GABVX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.05%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.90%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.79%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.13%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.24%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

17.54%

+2.51%