PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и The Texas Fund (BIGTX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.58% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABTXGWSAX с GABVX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий GWSAX и BIGTX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.33

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.91

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.06

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.80

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.34

Корреляция

Корреляция между GWSAX и BIGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и BIGTX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и BIGTX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-97.22%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-11.70%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-97.22%

+78.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-97.22%

+46.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-96.18%

+92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-18.89%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.74%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и BIGTX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.26%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.77%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.93%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

1,245.70%

-1,230.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

880.79%

-860.73%