PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с GWSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		3.39%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.92%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции GABVX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 7.37% против 5.98% соответственно.

GABVX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.41%
1 год
25.89%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.37%

GWSAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.44%
1 год
4.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с FMIMXGABVX с JACNXGABVX с FSMDX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий GABVX и GWSAX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund

Доходность на риск

GABVX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.35

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.54

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.39

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

1.31

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.35

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между GABVX и GWSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и GWSAX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности GWSAX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.65%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.97%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и GWSAX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-55.75%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.19%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-18.91%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-50.67%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-3.80%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-9.31%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.95%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и GWSAX

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.05%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.14%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.07%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.43%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.05%

-2.51%