PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABVX с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABVX (Gabelli Value 25 Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both funds - GABVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, GABVX returned 27.71% vs 36.75% for GPIQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABVX charges 1.43%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GABVX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

GABVX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.71%
3 года*
15.33%
5 лет*
5.00%
10 лет*
7.32%

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABVX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.38%28.77%4.10%14.09%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GABVX and GPIQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.52

The correlation between GABVX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с FITIXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GABVX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.76

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.65

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.88

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

17.13

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.77

-1.26

Просадки

Сравнение просадок GABVX и GPIQ

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABVXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-21.06%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.51%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.52%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-2.27%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.15%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и GPIQ

Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 3.24% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABVXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.44%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.39%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.45%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.45%

+0.10%

Сравнение комиссий GABVX и GPIQ

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и GPIQ

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.26%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GABVX and GPIQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to GABVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, GABVX dropped -63.09% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABVX и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор