PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%14.09%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNXGABVX с FSMDX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GABVX и GPIQ

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GABVX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.80

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.04

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.31

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.31

-0.80

Корреляция

Корреляция между GABVX и GPIQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и GPIQ

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что сопоставимо с доходностью GPIQ в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и GPIQ

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-21.06%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.08%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.62%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-2.38%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.64%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и GPIQ

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.15%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.22%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.45%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.74%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.74%

-0.20%