PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с FTHMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, VKSFX returned -1.25% vs 26.16% for FTHMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.11%.

VKSFX

1 день
1.62%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-1.25%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHMX

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
13.31%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.10%-3.61%10.24%12.41%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.11%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between VKSFX and FTHMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between VKSFX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с ERASXFTHMX с FTXFXFTHMX с FMCSXFTHMX с VEMPXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с FAMEX

Доходность на риск

VKSFX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.95

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.84

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.99

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.83

-14.15

VKSFX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и FTHMX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-20.45%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.33%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-1.28%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-2.99%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

1.82%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и FTHMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.00%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.79%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.96%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

15.42%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.42%

+2.67%

Сравнение комиссий VKSFX и FTHMX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и FTHMX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and FTHMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHMX has higher volatility (4.00%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор