PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с FTHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, VKSFX returned -4.36% vs 28.67% for FTHMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 15.26%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHMX

1 день
0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%13.48%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		15.26%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between VKSFX and FTHMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between VKSFX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX

Доходность на риск

VKSFX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.27

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.30

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

4.52

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

15.84

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FTHMX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.27

-2.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.32

-1.31

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и FTHMX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-20.45%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.33%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

0.00%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-3.04%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.80%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и FTHMX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) имеют волатильность 3.37% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.40%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.36%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.65%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.42%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.42%

+2.73%

Сравнение комиссий VKSFX и FTHMX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и FTHMX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTHMX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.28%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and FTHMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHMX has higher volatility (3.40%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор