PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с DNLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 18.84%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.62%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNLDX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.64%
1 год
21.35%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.34%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и DNLDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.62%9.79%22.27%16.99%-14.34%6.13%

Correlation

The correlation between VKSFX and DNLDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between VKSFX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

VKSFX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.60

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.34

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.88

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.82

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.60

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.55

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и DNLDX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-63.69%

+38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.29%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.42%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.09%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.63%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.94%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и DNLDX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 3.37% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.34%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.53%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.10%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.48%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.51%

-1.36%

Сравнение комиссий VKSFX и DNLDX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и DNLDX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DNLDX в 13.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.46%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and DNLDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.37%) compared to DNLDX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор