PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с DNLDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 19.19%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 13.09%.

VKSFX

1 день
1.62%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-1.25%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNLDX

1 день
0.74%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.09%
6 месяцев
11.22%
1 год
21.98%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и DNLDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.10%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.09%9.79%22.27%16.99%-14.34%5.55%

Correlation

The correlation between VKSFX and DNLDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX

Доходность на риск

VKSFX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.55

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.24

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.87

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

10.73

-11.06

VKSFX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и DNLDX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-63.69%

+38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.29%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.42%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.53%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-9.62%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

1.95%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и DNLDX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.66%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.24%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.57%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.55%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.51%

-1.42%

Сравнение комиссий VKSFX и DNLDX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и DNLDX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DNLDX в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.29%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and DNLDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (4.66%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs DNLDX's -63.69%.

DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор