PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.65%/yr vs 15.53%/yr for SPY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.65% против 15.53% соответственно.

DNLDX

1 день
0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
12.10%
1 год
22.83%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.82%
10 лет*
10.65%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.68%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DNLDX and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.86

The correlation between DNLDX and SPY shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с BIGTXDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с DRMBXDNLDX с CRMAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DNLDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLDXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.58

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.67

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.92

+0.42

DNLDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и SPY

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-55.19%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.88%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-18.76%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-24.50%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-33.72%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.17%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-9.04%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и SPY

Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 4.43%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.87%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.85%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.50%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

17.15%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.95%

+1.60%

Сравнение комиссий DNLDX и SPY

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и SPY

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.22%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DNLDX and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to DNLDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор