PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLDX с BIGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и The Texas Fund (BIGTX).

DNLDX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 янв. 1985 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLDX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		1.40%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.57% соответственно.

DNLDX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.95%
1 год
15.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.01%

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DBMYXDNLDX с VBRDNLDX с DRRIXDNLDX с GTSGX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий DNLDX и BIGTX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund

Доходность на риск

DNLDX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.84

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.02

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.58

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.01

+0.53

Корреляция

Корреляция между DNLDX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и BIGTX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		14.82%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и BIGTX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-97.22%

+33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.07%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-97.22%

+73.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-97.22%

+54.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-96.19%

+91.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-18.92%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и BIGTX

BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.14% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.05%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.77%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

17.93%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

1,245.70%

-1,227.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

880.61%

-861.11%