PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -47.10%/yr vs 9.54%/yr for FMAY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.65%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%-51.17%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%

Correlation

The correlation between VIXY and FMAY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

-0.74

The correlation between VIXY and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с USPXFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с FTAG

Доходность на риск

VIXY vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.59

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.84

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.70

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

21.75

-23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.59

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.91

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.03

-1.72

Просадки

Сравнение просадок VIXY и FMAY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.60%

-86.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-4.22%

-53.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-13.12%

-67.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-13.60%

-82.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.13%

-99.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-2.01%

-90.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

0.72%

+39.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и FMAY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

1.03%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

4.59%

+36.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

6.04%

+49.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

10.59%

+59.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

10.14%

+62.33%

Сравнение комиссий VIXY и FMAY

И VIXY, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и FMAY

Ни VIXY, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXY and FMAY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to FMAY (1.03%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.54% vs -47.10% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.54% return vs -47.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXY and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while FMAY is Large Cap Blend Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and First Trust.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор