PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXY и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.63%.


VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%

FMAY

1 день
-0.28%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.11%
С начала года
5.63%
1 год
12.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и FMAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%-54.29%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
5.63%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.80%

Correlation

The correlation between VIXY and FMAY is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

-0.74

The correlation between VIXY and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

VIXY vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXYFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.90

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

14.91

-16.49

VIXY vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и FMAY

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и FMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXYFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.60%

-86.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-4.22%

-50.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.45%

-13.12%

-68.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.49%

-13.60%

-82.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.28%

-99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.22%

-1.99%

-90.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

0.82%

+33.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и FMAY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXYFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

2.13%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

5.56%

+38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

6.55%

+49.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

10.66%

+59.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

10.14%

+61.68%

Сравнение комиссий VIXY и FMAY

И VIXY, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и FMAY

Ни VIXY, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXY and FMAY have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (11.70%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.23% vs -47.16% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.23% return vs -47.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXY and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while FMAY is Defined Outcome. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор