Сравнение VIXY с FMAY
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXY returned -47.16%/yr vs 9.23%/yr for FMAY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.63%.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
FMAY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | -54.29% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.63% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 11.00% | 10.80% |
Correlation
The correlation between VIXY and FMAY is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | -0.74 |
The correlation between VIXY and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. FMAY — Ранг доходности на риск
VIXY
FMAY
Сравнение VIXY c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.90 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 14.91 | -16.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и FMAY
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.60% | -86.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -4.22% | -50.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -13.12% | -68.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -13.60% | -82.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.28% | -99.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -1.99% | -90.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 0.82% | +33.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и FMAY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.13% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 5.56% | +38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 6.55% | +49.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 10.66% | +59.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 10.14% | +61.68% |
Сравнение комиссий VIXY и FMAY
И VIXY, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и FMAY
Ни VIXY, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and FMAY have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs FMAY's -13.60%.
On 5-year performance, FMAY leads with 9.23% vs -47.16% for VIXY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.23% return vs -47.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXY and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while FMAY is Defined Outcome. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор