Сравнение VIXM с VVX
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VVX (V2X Inc) is a stock. Over the past 3 years, VIXM returned -13.22%/yr vs 24.36%/yr for VVX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VVX с доходностью 51.68%.
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
VVX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 51.68%
- 6 месяцев
- 47.67%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и VVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -11.77% |
VVX V2X Inc | 51.68% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 31.00% |
Correlation
The correlation between VIXM and VVX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VVX — Ранг доходности на риск
VIXM
VVX
Сравнение VIXM c VVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и V2X Inc (VVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | VVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.51 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.03 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.10 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.64 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VVX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VVX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -38.90% | -57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -15.61% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -38.90% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -1.11% | -94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -14.05% | -67.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 7.11% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VVX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у V2X Inc (VVX) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 16.22% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 27.83% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 41.01% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 44.03% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 44.03% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VVX
Ни VIXM, ни VVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and VVX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVX has higher volatility (16.22%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VVX's -38.90%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор