PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с VVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и VVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и V2X Inc (VVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VVX с доходностью 52.69%.


VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

VVX

1 день
1.57%
1 месяц
12.60%
С начала года
52.69%
6 месяцев
50.86%
1 год
82.09%
3 года*
20.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и VVX


2026 (YTD)2025202420232022
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-12.36%
VVX
V2X Inc
52.69%14.05%2.99%12.47%23.51%

Correlation

The correlation between VIXM and VVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

V2X Inc

Доходность на риск

VIXM vs. VVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

VVX
Ранг доходности на риск VVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c VVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и V2X Inc (VVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.34

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

11.57

-13.12

VIXM vs. VVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VVX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и VVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и VVX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VVX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-38.90%

-57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-15.61%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-38.90%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-8.28%

-87.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-13.96%

-67.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

7.16%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и VVX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у V2X Inc (VVX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

11.07%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

28.25%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

41.83%

-23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

44.05%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

44.05%

-11.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и VVX

Ни VIXM, ни VVX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXM and VVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVX has higher volatility (11.07%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VVX's -38.90%.

VVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и VVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор