Сравнение VIXM с VVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и V2X Inc (VVX).
VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и VVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -11.77% |
VVX V2X Inc | 27.28% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 31.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VVX с доходностью 27.28%.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
VVX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 27.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VVX — Ранг доходности на риск
VIXM
VVX
Сравнение VIXM c VVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и V2X Inc (VVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | VVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.05 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.73 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.21 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.42 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.05 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.54 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VVX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VVX
Ни VIXM, ни VVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VVX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VVX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -38.90% | -57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -16.34% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -6.09% | -89.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -14.40% | -66.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 8.16% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VVX
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с V2X Inc (VVX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 8.17% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 24.53% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 40.92% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 43.88% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 43.88% | -10.82% |