Сравнение VIXM с VVX
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while VVX (V2X Inc) is a stock. Over the past 3 years, VIXM returned -10.11%/yr vs 14.51%/yr for VVX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VVX с доходностью 37.58%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
VVX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.73%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 37.58%
- 1 год
- 60.67%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и VVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -12.36% |
VVX V2X Inc | 37.58% | 14.05% | 2.99% | 12.47% | 23.51% |
Correlation
The correlation between VIXM and VVX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.29 |
The correlation between VIXM and VVX shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. VVX — Ранг доходности на риск
VIXM
VVX
Сравнение VIXM c VVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и V2X Inc (VVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | VVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.83 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.26 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VVX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки VVX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -38.90% | -57.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -21.78% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -38.90% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -17.35% | -78.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -14.02% | -67.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 8.45% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VVX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у V2X Inc (VVX) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | VVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 14.93% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 29.71% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 43.36% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 44.22% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 44.22% | -11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VVX
Ни VIXM, ни VVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and VVX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVX has higher volatility (14.93%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs VVX's -38.90%.
VVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и VVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор