Сравнение VIVIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.80% против 4.46% соответственно.
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVIX и HDCTX
VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VIVIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VIVIX
HDCTX
Сравнение VIVIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.96 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.25 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIVIX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVIX и HDCTX
Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VIVIX и HDCTX
Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -59.05% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -6.95% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -18.22% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -19.43% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.07% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -6.45% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.59% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVIX и HDCTX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.15% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 6.30% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 11.06% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 10.49% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 11.44% | +5.30% |