PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с CVLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVIX с CVLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) and CVLVX (Cullen Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VIVIX returned 12.47%/yr vs 10.73%/yr for CVLVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIVIX charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for CVLVX.

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и CVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Cullen Value Fund (CVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у CVLVX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции CVLVX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.73% соответственно.

VIVIX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.82%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.47%

CVLVX

1 день
-0.28%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.57%
6 месяцев
15.30%
1 год
31.87%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.89%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVIX и CVLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.21%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
CVLVX
Cullen Value Fund		13.57%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%

Correlation

The correlation between VIVIX and CVLVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between VIVIX and CVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Cullen Value Fund

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CEMFXCVLVX с CUSIXCVLVX с CHDEXCVLVX с ACIIXCVLVX с ENHNXCVLVX с FGINXCVLVX с CIHIX

Доходность на риск

VIVIX vs. CVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c CVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Cullen Value Fund (CVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXCVLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.97

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.19

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

16.01

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. CVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLVX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и CVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXCVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.69

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и CVLVX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки CVLVX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и CVLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVIXCVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-35.99%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-7.52%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-16.32%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.69%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-35.99%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.28%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-4.14%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.97%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и CVLVX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 2.56%, в то время как у Cullen Value Fund (CVLVX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVIXCVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.25%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.79%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

11.40%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.39%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.47%

+0.27%

Сравнение комиссий VIVIX и CVLVX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CVLVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и CVLVX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CVLVX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.34%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIVIX and CVLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVLVX has higher volatility (3.25%) compared to VIVIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, VIVIX dropped -59.30% vs CVLVX's -35.99%.

CVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVIX и CVLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор