PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLVX с CHDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLVX с CHDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX).

CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLVX и CHDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Value Fund (CVLVX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLVX и CHDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLVX
Cullen Value Fund		3.05%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у CHDEX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции CVLVX превзошли акции CHDEX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.61% соответственно.

CVLVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.50%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.03%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.24%

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

Cullen High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CUSIXCVLVX с CEMFXCVLVX с CIHIXCVLVX с ENHNXCVLVX с ACIIXCVLVX с FGINXCVLVX с VIVIX
Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с ENHNX

Сравнение комиссий CVLVX и CHDEX

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHDEX в 1.00%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
CVLVX
Cullen Value Fund

Доходность на риск

CVLVX vs. CHDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLVX c CHDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLVXCHDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.75

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.63

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.49

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLVX vs. CHDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHDEX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и CHDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLVXCHDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между CVLVX и CHDEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLVX и CHDEX

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности CHDEX в 14.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.68%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%

Просадки

Сравнение просадок CVLVX и CHDEX

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки CHDEX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и CHDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLVXCHDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-49.12%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.77%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-18.57%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-37.04%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.66%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.79%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.41%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLVX и CHDEX

Cullen Value Fund (CVLVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLVXCHDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.24%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.97%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

13.55%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.10%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.11%

+0.33%