PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cullen Value Fund (CVLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cullen Value Fund (CVLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2300017868

CUSIP

230001786

Эмитент

Cullen Funds Trust

Дата выпуска

31 авг. 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CVLVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cullen Value Fund (CVLVX) показал доход в 3.76% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLVX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CVLVX

С начала года

3.76%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-5.68%

1 год

2.53%

3 года

0.22%

5 лет

1.87%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%0.57%-2.92%-2.59%5.09%3.76%
20240.23%3.04%5.67%-4.31%3.08%-1.43%3.19%2.23%1.14%-1.33%4.74%-9.09%6.38%
20233.68%-3.04%-1.23%1.22%-3.53%5.89%2.80%-3.16%-4.17%-3.26%6.10%-2.51%-2.00%
2022-0.92%-1.60%0.83%-5.47%3.65%-8.40%4.46%-3.48%-7.51%12.05%5.81%-8.11%-10.37%
2021-1.07%3.25%6.16%2.78%3.41%-1.41%1.65%2.61%-3.41%4.10%-4.06%-4.18%9.54%
2020-3.04%-9.80%-14.19%10.84%3.69%0.88%2.46%3.67%-3.48%-3.54%13.65%-8.88%-10.89%
20195.74%3.36%0.37%2.94%-4.92%6.22%-0.12%-2.60%3.40%1.57%3.27%-6.74%12.22%
20186.07%-4.76%-2.18%0.98%-0.06%-0.88%4.95%0.75%0.67%-4.92%3.17%-7.84%-4.89%
20171.96%3.56%-0.73%0.54%0.33%1.84%1.96%-0.90%3.43%1.45%2.10%-4.84%10.92%
2016-5.35%-0.24%5.04%3.70%1.37%1.20%2.46%0.29%-0.25%-1.90%5.35%1.49%13.43%
2015-3.22%5.75%-0.78%2.17%0.28%-2.20%1.23%-6.08%-2.32%5.95%0.59%-3.63%-2.95%
2014-3.13%4.61%2.35%-0.08%2.73%2.77%-2.23%2.36%-2.42%0.44%1.40%-0.32%8.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVLVX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVLVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Value Fund (CVLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cullen Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cullen Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.66$1.21$0.98$1.70$2.34$2.07$0.25$1.22$0.58$0.40$0.17

Дивидендный доход

4.77%4.91%9.40%7.32%11.24%16.68%12.84%1.67%7.81%4.07%3.03%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.47$0.66
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.03$1.21
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.78$0.98
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.52$1.70
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.12$2.34
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.84$2.07
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.25
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.05$1.22
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.17$0.58
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.40
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cullen Value Fund показал максимальную просадку в 40.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cullen Value Fund составляет 13.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.97%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.———
-16.54%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-16.49%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305
-10.12%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8112 февр. 2015 г.154
-7.88%17 сент. 2012 г.4114 нояб. 2012 г.344 янв. 2013 г.75
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...