PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLVX с CUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLVX с CUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).

CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLVX и CUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Value Fund (CVLVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLVX и CUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLVX
Cullen Value Fund		3.05%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-2.51%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции CVLVX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 6.47% соответственно.

CVLVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.50%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.03%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.24%

CUSIX

1 день
1.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-8.61%
1 год
5.49%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Value Fund

Cullen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CHDEXCVLVX с CEMFXCVLVX с CIHIXCVLVX с ENHNXCVLVX с ACIIXCVLVX с FGINXCVLVX с VIVIX
Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с VSIIX

Сравнение комиссий CVLVX и CUSIX

CVLVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CUSIX в 1.00%.

CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund
CVLVX
Cullen Value Fund

Доходность на риск

CVLVX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLVX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLVXCUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.21

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.49

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.31

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

0.69

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLVX vs. CUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CUSIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLVX и CUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLVXCUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.21

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.35

Корреляция

Корреляция между CVLVX и CUSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLVX и CUSIX

Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности CUSIX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLVX
Cullen Value Fund		3.68%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CVLVX и CUSIX

Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и CUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLVXCUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-45.46%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-18.49%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-31.76%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-45.46%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-15.89%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.49%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.21%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLVX и CUSIX

Текущая волатильность для Cullen Value Fund (CVLVX) составляет 4.54%, в то время как у Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CVLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLVXCUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.34%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

16.70%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

27.54%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

23.54%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

24.97%

-8.53%