Сравнение VIVAX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.22% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и TILVX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
VIVAX
TILVX
Сравнение VIVAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.11 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и TILVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и TILVX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и TILVX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -60.05% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.79% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -19.00% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -40.15% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.83% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.32% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и TILVX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.38% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.32% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.76% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.82% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.65% | -0.91% |