Сравнение VITSX с WFDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. WFDDX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 8 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и WFDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и WFDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | -5.44% | 5.51% | 18.05% | 20.25% | -37.83% | -6.10% | 61.81% | 61.34% | -6.95% | 29.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у WFDDX с доходностью -5.44%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции WFDDX по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.17% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
WFDDX
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и WFDDX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WFDDX в 1.11%.
Доходность на риск
VITSX vs. WFDDX — Ранг доходности на риск
VITSX
WFDDX
Сравнение VITSX c WFDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | WFDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.47 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.85 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.75 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.63 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | WFDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.47 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.09 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и WFDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и WFDDX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WFDDX в 18.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
WFDDX Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund | 18.16% | 17.17% | 9.33% | 0.00% | 1.35% | 36.45% | 4.93% | 26.87% | 19.12% | 17.95% | 1.32% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и WFDDX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки WFDDX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и WFDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | WFDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -59.22% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.77% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -59.22% | +33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -59.22% | +24.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -37.02% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -16.17% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.20% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и WFDDX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у Allspring Discovery SMID Cap Growth Fund (WFDDX) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | WFDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 10.27% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 16.20% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 25.09% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 33.39% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 29.15% | -10.75% |