PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.61% против 8.31% соответственно.

VITSX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.61%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VITSX и SGOIX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VITSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.80

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.59

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.79

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между VITSX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и SGOIX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и SGOIX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-35.54%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.35%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-21.39%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-24.79%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.91%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-4.57%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.49%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.85%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

13.64%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.77%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

11.37%

+7.03%