Сравнение VITSX с DILRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и DILRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и DILRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.29% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.08% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у DILRX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 13.69% против 8.55% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.69%
DILRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и DILRX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DILRX в 0.29%.
Доходность на риск
VITSX vs. DILRX — Ранг доходности на риск
VITSX
DILRX
Сравнение VITSX c DILRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | DILRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.64 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.16 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и DILRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и DILRX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DILRX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.92% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и DILRX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и DILRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -32.19% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -12.32% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -32.02% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -32.19% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.84% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.48% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.08% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и DILRX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.51%, в то время как у DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.79% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 11.61% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.01% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.23% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.77% | +2.62% |