PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с DILRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с DILRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while DILRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VITSX returned 15.04%/yr vs 8.84%/yr for DILRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for DILRX.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и DILRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 15.04% против 8.84% соответственно.

VITSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.11%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.04%

DILRX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.11%
6 месяцев
8.11%
1 год
14.16%
3 года*
13.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и DILRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		11.14%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		7.11%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%

Correlation

The correlation between VITSX and DILRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between VITSX and DILRX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с GNRDILRX с EZUDILRX с EXI

Доходность на риск

VITSX vs. DILRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c DILRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXDILRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.97

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.45

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.21

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

4.40

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. DILRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DILRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и DILRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXDILRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.97

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VITSX и DILRX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и DILRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXDILRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-32.19%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.32%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.83%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-32.02%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.19%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.35%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-6.45%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.39%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и DILRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 3.05%, в то время как у DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXDILRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.90%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.88%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.49%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.42%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.89%

+2.52%

Сравнение комиссий VITSX и DILRX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DILRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и DILRX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DILRX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.82%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.01%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VITSX and DILRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DILRX has higher volatility (4.90%) compared to VITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs DILRX's -32.19%.

VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и DILRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор