Сравнение VITPX с REDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX).
VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VITPX и REDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITPX и REDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у REDWX с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции VITPX превзошли акции REDWX по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.98% соответственно.
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITPX и REDWX
VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии REDWX в 2.50%.
Доходность на риск
VITPX vs. REDWX — Ранг доходности на риск
VITPX
REDWX
Сравнение VITPX c REDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Aspiration Redwood Fund (REDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITPX | REDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.74 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.89 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITPX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VITPX и REDWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITPX и REDWX
Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности REDWX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VITPX и REDWX
Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки REDWX в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и REDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITPX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -41.09% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.47% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -26.04% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -41.09% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.98% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.63% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.47% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITPX и REDWX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Aspiration Redwood Fund (REDWX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VITPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITPX | REDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.19% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.51% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.89% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.90% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.37% | -1.97% |