PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITNX с PPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITNX с PPVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) are both mutual funds - VITNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, VITNX returned 15.20%/yr vs 11.36%/yr for PPVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VITNX charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for PPVIX.

Доходность

Сравнение доходности VITNX и PPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITNX показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции VITNX превзошли акции PPVIX по среднегодовой доходности: 15.20% против 11.36% соответственно.

VITNX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.86%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.20%

PPVIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.13%
С начала года
13.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
28.01%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITNX и PPVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		8.85%17.16%25.42%26.01%-19.47%25.76%20.95%30.86%-5.60%20.52%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		13.39%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%

Correlation

The correlation between VITNX and PPVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.87

The correlation between VITNX and PPVIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Principal SmallCap Value Fund II

Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX
Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX

Доходность на риск

VITNX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITNX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITNXPPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.76

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.17

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

10.89

+1.30

VITNX vs. PPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPVIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITNX и PPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITNX и PPVIX

Максимальная просадка VITNX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITNX и PPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITNXPPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-64.79%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.21%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-22.89%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-22.89%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-45.87%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.69%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.66%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.68%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VITNX и PPVIX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VITNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITNXPPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.12%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.88%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

16.63%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

21.08%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.62%

-4.19%

Сравнение комиссий VITNX и PPVIX

VITNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITNX и PPVIX

Дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PPVIX в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.83%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.29%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Часто задаваемые вопросы

VITNX and PPVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITNX has higher volatility (4.98%) compared to PPVIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VITNX dropped -55.32% vs PPVIX's -64.79%.

VITNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITNX и PPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор