Сравнение VITAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VITAX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITAX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VITAX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 21.35% против 9.40% соответственно.
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITAX и VWENX
VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITAX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VITAX
VWENX
Сравнение VITAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITAX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.89 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.54 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VITAX и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITAX и VWENX
Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VITAX и VWENX
Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.02% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -8.02% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -20.84% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -25.33% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -4.90% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.38% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 1.78% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITAX и VWENX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITAX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.06% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 6.66% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 11.88% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 11.12% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 11.50% | +13.22% |