Сравнение VITAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VITAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VITAX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 21.35% против 9.32% соответственно.
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITAX и VWELX
VITAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VITAX
VWELX
Сравнение VITAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.88 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.47 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VITAX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITAX и VWELX
Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VITAX и VWELX
Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.12% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -8.03% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -20.88% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -25.33% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -4.90% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.93% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 1.78% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITAX и VWELX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.07% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 6.66% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 11.88% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 11.12% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 11.50% | +13.22% |