Сравнение VISVX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VISVX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции HWSAX немного впереди с 9.96%.
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и HWSAX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
VISVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
VISVX
HWSAX
Сравнение VISVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.34 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и HWSAX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и HWSAX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -72.14% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -16.44% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -26.98% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -53.82% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.09% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -11.03% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.43% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и HWSAX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.45% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.99% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 23.99% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.71% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.65% | -2.83% |