PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISGX с VISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с VISVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISGX или VISVX.

Корреляция

Корреляция между VISGX и VISVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISGX:

0.10

VISVX:

0.03

Коэф-т Сортино

VISGX:

0.32

VISVX:

0.28

Коэф-т Омега

VISGX:

1.04

VISVX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VISGX:

0.09

VISVX:

0.08

Коэф-т Мартина

VISGX:

0.29

VISVX:

0.24

Индекс Язвы

VISGX:

8.81%

VISVX:

7.87%

Дневная вол-ть

VISGX:

24.58%

VISVX:

21.32%

Макс. просадка

VISGX:

-58.74%

VISVX:

-62.15%

Текущая просадка

VISGX:

-15.08%

VISVX:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью -5.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISGX имеют среднегодовую доходность 7.50%, а акции VISVX немного впереди с 7.61%.

VISGX

С начала года

-7.91%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.00%

1 год

2.95%

5 лет

7.41%

10 лет

7.50%

VISVX

С начала года

-5.71%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.76%

5 лет

15.85%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISGX и VISVX

И VISGX, и VISVX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISGX и VISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг риск-скорректированной доходности VISGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг риск-скорректированной доходности VISVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISGX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VISVX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и VISVX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VISVX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.45%0.42%0.57%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%0.85%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		2.14%1.86%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и VISVX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и VISVX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...