Сравнение VISGX с DSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX).
VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VISGX и DSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISGX и DSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у DSCGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VISGX превзошли акции DSCGX по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.69% соответственно.
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISGX и DSCGX
VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DSCGX в 0.32%.
Доходность на риск
VISGX vs. DSCGX — Ранг доходности на риск
VISGX
DSCGX
Сравнение VISGX c DSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISGX | DSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 3.06 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VISGX и DSCGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и DSCGX
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DSCGX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VISGX и DSCGX
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки DSCGX в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и DSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -41.44% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.40% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -31.32% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -41.44% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.33% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.28% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и DSCGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISGX | DSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.43% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.44% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 21.59% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 20.47% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.77% | +1.15% |