Сравнение VIS с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VIS и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.35% против 11.22% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и VYM
VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIS vs. VYM — Ранг доходности на риск
VIS
VYM
Сравнение VIS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.56 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 6.86 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VIS и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и VYM
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и VYM
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -56.98% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.32% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -15.84% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -35.21% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -4.91% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -7.25% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и VYM
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.60% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 7.96% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 15.14% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.97% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.33% | +4.00% |