PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIS с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с VPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIS (Vanguard Industrials ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 13.73%/yr vs 8.97%/yr for VPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIS и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 13.73% против 8.97% соответственно.

VIS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.07%
С начала года
16.81%
1 год
22.55%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.73%

VPU

1 день
0.44%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
4.95%
С начала года
7.60%
1 год
13.88%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.59%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		16.81%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
VPU
Vanguard Utilities ETF		7.60%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between VIS and VPU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.48

The correlation between VIS and VPU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIS и VPU

Секторы
VIS
VPU

Промышленность

88.4%
0.2%

Технологии

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%
99.3%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
88.4%
VPU
0.2%

Технологии

VIS
3.9%
VPU

-

Коммунальные услуги

VIS
3.8%
VPU
99.3%

Сырьевые материалы

VIS
1.8%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
VPU

-

Энергетика

VIS
0.5%
VPU
0.5%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
VPU

-

Недвижимость

VIS
0.0%
VPU

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
VPU

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

VIS vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.95

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.36

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.57

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.27

+4.19

VIS vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и VPU

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-46.31%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.90%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-17.34%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-25.15%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-36.42%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.29%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.77%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.25%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VPU

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.31%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

11.60%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

14.63%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

17.06%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.14%

+1.31%

Сравнение комиссий VIS и VPU

И VIS, и VPU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VPU

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VPU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.63%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VIS and VPU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.25%) compared to VPU (4.31%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VIS leads with 13.73% vs 8.97% for VPU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 13.73% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS and VPU have the same expense ratio: 0.09% per year.

VPU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.89% for VIS.

VIS is categorized as Industrials Equities, while VPU is Utilities Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор