Сравнение VIS с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
VIS и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 16.27% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и PAVE
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
VIS vs. PAVE — Ранг доходности на риск
VIS
PAVE
Сравнение VIS c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.05 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 11.19 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VIS и PAVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и PAVE
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и PAVE
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -44.08% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.56% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -26.23% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -7.12% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.30% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.42% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и PAVE
Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 7.14%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.82% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 14.05% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 22.45% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.43% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 24.41% | -4.08% |