PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с ISCF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.22%/yr vs 9.53%/yr for ISCF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности VIS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции ISCF по среднегодовой доходности: 14.22% против 9.53% соответственно.

VIS

1 день
0.51%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.65%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.46%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.22%

ISCF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и ISCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		15.65%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.55%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%

Correlation

The correlation between VIS and ISCF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.64

The correlation between VIS and ISCF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и ISCF

Секторы
VIS
ISCF

Промышленность

89.4%
23.3%

Технологии

4.5%
10.5%

Коммунальные услуги

4.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.4%

Финансовые услуги

0.2%
12.3%

Энергетика

0.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.8%

Недвижимость

0.0%
8.8%

Здравоохранение

0.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Промышленность

VIS
89.4%
ISCF
23.3%

Технологии

VIS
4.5%
ISCF
10.5%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
ISCF
3.6%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
ISCF
12.4%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
ISCF
12.3%

Энергетика

VIS
0.1%
ISCF
4.8%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
ISCF
11.2%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
ISCF
3.8%

Недвижимость

VIS
0.0%
ISCF
8.8%

Здравоохранение

VIS
0.0%
ISCF
5.4%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

ISCF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

VIS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.31

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.89

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.72

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

6.33

+2.95

VIS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и ISCF

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-40.79%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.34%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-13.85%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-30.70%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-40.79%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.40%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.13%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ISCF

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.07%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

12.43%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

14.87%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

16.74%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

17.43%

+3.05%

Сравнение комиссий VIS и ISCF

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и ISCF

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ISCF в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.49%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.88%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and ISCF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (6.71%) compared to ISCF (5.07%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs ISCF's -40.79%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.22% vs 9.53% for ISCF. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.22% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.88% for VIS.

VIS is categorized as Industrials Equities, while ISCF is Foreign Small & Mid Cap Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.40% for ISCF.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор