PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.22%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности VIS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 14.22% против 11.67% соответственно.

VIS

1 день
0.51%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.65%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.46%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.22%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		15.65%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between VIS and ICLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.62

The correlation between VIS and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и ICLN

Секторы
VIS
ICLN

Промышленность

89.4%
27.8%

Технологии

4.5%
11.1%

Коммунальные услуги

4.3%
32.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%
26.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
89.4%
ICLN
27.8%

Технологии

VIS
4.5%
ICLN
11.1%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
ICLN
32.8%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
ICLN
0.1%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
ICLN

-

Энергетика

VIS
0.1%
ICLN
26.4%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
ICLN

-

Недвижимость

VIS
0.0%
ICLN

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
ICLN

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

VIS vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.73

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

13.84

-4.56

VIS vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и ICLN

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-87.15%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-16.38%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-43.18%

+22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-57.16%

+34.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-66.75%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-43.03%

+42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-66.56%

+58.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.41%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ICLN

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 6.71%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

12.97%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

22.62%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

28.21%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

27.55%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

27.32%

-6.84%

Сравнение комиссий VIS и ICLN

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и ICLN

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.88%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and ICLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to VIS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.22% vs 11.67% for ICLN. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.22% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.88% for VIS.

VIS is categorized as Industrials Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор