PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с FDFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с FDFAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio) are both funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while FDFAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIS returned 14.22%/yr vs 6.39%/yr for FDFAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIS charges 0.09%/yr vs 0.73%/yr for FDFAX.

Доходность

Сравнение доходности VIS и FDFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у FDFAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции FDFAX по среднегодовой доходности: 14.22% против 6.39% соответственно.

VIS

1 день
0.51%
1 месяц
1.53%
С начала года
15.65%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.46%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.22%

FDFAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.98%
6 месяцев
9.68%
1 год
10.67%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и FDFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		15.65%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		11.98%-1.31%5.58%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%

Correlation

The correlation between VIS and FDFAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.64

Over the past year, the correlation between VIS and FDFAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIS и FDFAX

Секторы
VIS
FDFAX

Промышленность

89.4%
2.4%

Технологии

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

96.8%

Промышленность

VIS
89.4%
FDFAX
2.4%

Технологии

VIS
4.5%
FDFAX

-

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
FDFAX

-

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
FDFAX
0.8%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
FDFAX

-

Энергетика

VIS
0.1%
FDFAX

-

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
FDFAX

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
FDFAX

-

Недвижимость

VIS
0.0%
FDFAX

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
FDFAX

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

FDFAX
96.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с FITLXFDFAX с AAPL

Доходность на риск

VIS vs. FDFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c FDFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISFDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.83

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.27

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.23

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

2.28

+7.00

VIS vs. FDFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FDFAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и FDFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и FDFAX

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FDFAX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и FDFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISFDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-38.29%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-9.18%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-13.03%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-15.63%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-27.66%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.83%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.04%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.96%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и FDFAX

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISFDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.12%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

9.78%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.60%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

13.83%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

14.95%

+5.53%

Сравнение комиссий VIS и FDFAX

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDFAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и FDFAX

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FDFAX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		2.83%6.45%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.88%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and FDFAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (6.71%) compared to FDFAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs FDFAX's -38.29%.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и FDFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор