Сравнение VIS с ETH-USD
VIS (Vanguard Industrials ETF) is Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VIS returned 14.22%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 14.22% против 56.61% соответственно.
VIS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 14.22%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VIS и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 15.65% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VIS and ETH-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between VIS and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VIS
ETH-USD
Сравнение VIS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.55 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.94 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIS и ETH-USD
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -94.01% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -67.53% | +55.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -67.53% | +46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -79.35% | +56.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -94.01% | +51.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -65.49% | +65.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -50.89% | +42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 45.31% | -42.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 6.71%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 17.22% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 46.29% | -32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 56.20% | -39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 59.59% | -41.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 77.89% | -57.41% |
Часто задаваемые вопросы
VIS and ETH-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VIS (6.71%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs ETH-USD's -94.01%.
VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор