PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPSX с VFINX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VIPSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VIPSX returned 2.47%/yr vs 15.37%/yr for VFINX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VIPSX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 2.47% против 15.37% соответственно.

VIPSX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.66%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.47%

VFINX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.66%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPSX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		1.17%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		9.08%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Correlation

The correlation between VIPSX and VFINX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

-0.14

The correlation between VIPSX and VFINX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDW
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

VIPSX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIPSXVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.97

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.67

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.73

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

12.39

-5.59

VIPSX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и VFINX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPSXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-55.25%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-8.92%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-18.76%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-24.59%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-33.83%

+19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-2.30%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-8.28%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.96%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и VFINX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPSXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.42%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.69%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

12.37%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

16.97%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

18.09%

-12.76%

Сравнение комиссий VIPSX и VFINX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и VFINX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VFINX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.95%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.41%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Часто задаваемые вопросы

VIPSX and VFINX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFINX has higher volatility (4.42%) compared to VIPSX (1.20%). In terms of maximum drawdown, VIPSX dropped -15.13% vs VFINX's -55.25%.

VFINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPSX и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор