Сравнение VIPSX с RRPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и RRPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и RRPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 0.86% | 6.53% | 4.54% | 3.49% | -4.06% | 5.41% | 5.64% | 5.01% | 0.31% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у RRPAX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям RRPAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.90% соответственно.
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
RRPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и RRPAX
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск
VIPSX
RRPAX
Сравнение VIPSX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | RRPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.67 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.50 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.50 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.67 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.95 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и RRPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и RRPAX
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности RRPAX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 4.60% | 4.64% | 3.57% | 2.43% | 7.18% | 5.33% | 1.38% | 2.14% | 2.35% | 1.89% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и RRPAX
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и RRPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -16.15% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.35% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -6.48% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -6.48% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.43% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.97% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.38% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и RRPAX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.70% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.20% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.30% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.23% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 2.69% | +2.65% |