Сравнение VIOV с STXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Strive 1000 Value ETF (STXV).
VIOV и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и STXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и STXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.91% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -5.43% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.77% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 5.77%.
VIOV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.69%
STXV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и STXV
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STXV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. STXV — Ранг доходности на риск
VIOV
STXV
Сравнение VIOV c STXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | STXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.00 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.96 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и STXV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и STXV
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности STXV в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.75% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.38% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и STXV
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и STXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -14.80% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -5.81% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.73% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.85% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.69% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и STXV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | STXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.33% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 7.73% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 15.27% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 13.41% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 13.41% | +10.48% |