Сравнение VIOV с ASVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX).
VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOV и ASVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и ASVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.81% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у ASVIX с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOV имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции ASVIX немного отстают с 9.26%.
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
ASVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и ASVIX
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASVIX в 1.09%.
Доходность на риск
VIOV vs. ASVIX — Ранг доходности на риск
VIOV
ASVIX
Сравнение VIOV c ASVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | ASVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.21 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.47 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.20 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.59 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.21 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и ASVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и ASVIX
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ASVIX в 13.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.73% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и ASVIX
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки ASVIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и ASVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -55.10% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -16.19% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -27.25% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | -43.50% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -10.12% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -7.97% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.46% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и ASVIX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.01% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.14% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 24.10% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.06% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 23.29% | +0.60% |