Сравнение VIOO с USML.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L).
VIOO и USML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и USML.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и USML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 6.10% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 3.53% | 6.56% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 11.11% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у USML.L с доходностью 3.53%.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
USML.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и USML.L
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USML.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOO vs. USML.L — Ранг доходности на риск
VIOO
USML.L
Сравнение VIOO c USML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | USML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.12 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.96 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и USML.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и USML.L
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как USML.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и USML.L
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и USML.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -42.69% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -14.79% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -29.02% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.19% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.10% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.97% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и USML.L
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 6.32% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.48% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.86% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 20.34% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.25% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.96% | -0.98% |