Сравнение VIOO с RB
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
VIOO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.31%
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIOO и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 19.31% | 12.85% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between VIOO and RB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOO vs. RB — Ранг доходности на риск
VIOO
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VIOO c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOO | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIOO и RB
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -2.09% | -42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.14% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -0.43% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 6.55% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 6.55% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 6.55% | +16.43% |
Сравнение комиссий VIOO и RB
VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и RB
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.14% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VIOO and RB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.14% for VIOO.
VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для VIOO и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор