Сравнение VIOG с VLEOX
VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIOG returned 11.67%/yr vs 11.85%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.
Доходность
Сравнение доходности VIOG и VLEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIOG показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOG имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции VLEOX немного впереди с 11.85%.
VIOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 11.67%
VLEOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам VIOG и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 21.22% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 10.51% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Correlation
The correlation between VIOG and VLEOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between VIOG and VLEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOG vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
VIOG
VLEOX
Сравнение VIOG c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIOG | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.91 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 6.75 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIOG и VLEOX
Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и VLEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOG | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.73% | -55.86% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -10.58% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -22.89% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -30.68% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -35.30% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.47% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.99% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOG и VLEOX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VIOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOG | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.14% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.41% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.51% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.34% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 20.01% | +2.85% |
Сравнение комиссий VIOG и VLEOX
VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOG и VLEOX
Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VLEOX в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.80% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.79% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Часто задаваемые вопросы
VIOG and VLEOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIOG has higher volatility (5.47%) compared to VLEOX (4.14%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs VLEOX's -55.86%.
VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOG и VLEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор