PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOG с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOG с PRDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) and PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIOG returned 10.83%/yr vs 11.71%/yr for PRDSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIOG charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for PRDSX.

Доходность

Сравнение доходности VIOG и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOG показывает доходность 15.37%, а PRDSX немного ниже – 14.76%. За последние 10 лет акции VIOG уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.71% соответственно.

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOG и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Correlation

The correlation between VIOG and PRDSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VIOG and PRDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с PEXMXPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHAPRDSX с Vbr

Доходность на риск

VIOG vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOG c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOGPRDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.64

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.35

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.55

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.89

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOG vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOG и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOGPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VIOG и PRDSX

Максимальная просадка VIOG за все время составила -41.73%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOG и PRDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOGPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.73%

-58.95%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.08%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-25.84%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-33.17%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.73%

-37.61%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.33%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-14.16%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOG и PRDSX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) составляет 4.61%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что VIOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOGPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.75%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.82%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.37%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

21.51%

+1.33%

Сравнение комиссий VIOG и PRDSX

VIOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOG и PRDSX

Дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PRDSX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIOG and PRDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, VIOG dropped -41.73% vs PRDSX's -58.95%.

PRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOG и PRDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор