PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINIX с VRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX).

VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г.. VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINIX и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-7.06%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		-0.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у VRVIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VRVIX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.18% соответственно.

VINIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.60%
1 год
14.42%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.80%

VRVIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOVVRVIX с DFUSX

Сравнение комиссий VINIX и VRVIX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VRVIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VINIX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

5.21

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRVIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между VINIX и VRVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VRVIX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VRVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.88%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.87%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VRVIX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VINIXVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-38.29%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.81%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-19.06%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-38.29%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.80%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.95%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.49%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VRVIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINIXVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.68%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.05%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.64%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.80%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.33%

+0.69%