PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINIX returned 15.63%/yr vs 11.88%/yr for VFFVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VINIX показывает доходность 10.87%, а VFFVX немного выше – 11.37%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VFFVX по среднегодовой доходности: 15.63% против 11.88% соответственно.

VINIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.00%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.03%
10 лет*
15.63%

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		10.87%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Correlation

The correlation between VINIX and VFFVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.96

The correlation between VINIX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINIX и VFFVX

Секторы
VINIX
VFFVX

Технологии

35.7%
27.3%

Финансовые услуги

11.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.3%

Технологии

VINIX
35.7%
VFFVX
27.3%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
VFFVX
16.1%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
VFFVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
VFFVX
9.4%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
VFFVX
8.3%

Промышленность

VINIX
8.3%
VFFVX
12.4%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
VFFVX
4.8%

Энергетика

VINIX
3.5%
VFFVX
4.3%

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
VFFVX
2.7%

Недвижимость

VINIX
1.9%
VFFVX
2.5%

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
VFFVX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

VINIX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.40

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.33

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

13.65

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VFFVX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-31.40%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.93%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-14.52%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.39%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-31.40%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.71%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-4.14%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.45%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.10%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.44%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.19%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.10%

+2.96%

Сравнение комиссий VINIX и VFFVX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VFFVX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VFFVX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.41%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VINIX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFFVX has higher volatility (3.45%) compared to VINIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VFFVX's -31.40%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор