PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с PUTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VINIX returned 15.68%/yr vs 8.20%/yr for PUTW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 15.68% против 8.20% соответственно.

VINIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.33%
3 года*
21.20%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.68%

PUTW

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
3.13%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		8.20%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.13%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between VINIX and PUTW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.80

The correlation between VINIX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINIX и PUTW

Секторы
VINIX
PUTW

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
-0.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VINIX
35.7%
PUTW

-

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
PUTW

-

Здравоохранение

VINIX
8.5%
PUTW

-

Промышленность

VINIX
8.3%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
PUTW

-

Энергетика

VINIX
3.5%
PUTW

-

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
PUTW

-

Недвижимость

VINIX
1.9%
PUTW

-

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

VINIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINIXPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.69

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.38

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.20

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.36

+1.66

VINIX vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINIX и PUTW

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-28.40%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.15%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-15.26%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-16.56%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-28.40%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.56%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.43%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и PUTW

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.40%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.57%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.31%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

12.22%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.25%

+4.83%

Сравнение комиссий VINIX и PUTW

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и PUTW

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PUTW в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.47%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and PUTW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINIX has higher volatility (4.90%) compared to PUTW (3.40%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs PUTW's -28.40%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор