PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINEX returned 6.34%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 15.12% соответственно.

VINEX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.62%
3 года*
14.17%
5 лет*
3.39%
10 лет*
6.34%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		10.34%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VINEX and VTSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.67

The correlation between VINEX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и VTSAX

Секторы
VINEX
VTSAX

Промышленность

23.2%
9.5%

Финансовые услуги

14.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.8%

Технологии

10.9%
33.3%

Недвижимость

8.5%
2.4%

Сырьевые материалы

7.0%
2.0%

Здравоохранение

6.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Энергетика

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Промышленность

VINEX
23.2%
VTSAX
9.5%

Финансовые услуги

VINEX
14.4%
VTSAX
11.9%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
VTSAX
9.8%

Технологии

VINEX
10.9%
VTSAX
33.3%

Недвижимость

VINEX
8.5%
VTSAX
2.4%

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
VTSAX
2.0%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
VTSAX
9.1%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
VTSAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VINEX
2.9%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEU
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VINEX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.47

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.36

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.37

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

15.56

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.47

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VTSAX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-55.33%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.92%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-19.36%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-25.36%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-34.97%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-9.01%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.93%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VTSAX

Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.95%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.19%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.19%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.36%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.41%

-1.19%

Сравнение комиссий VINEX и VTSAX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VTSAX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.80%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VTSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VINEX has higher volatility (4.01%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор