Сравнение VINEX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.60% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VTSAX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
VINEX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VINEX
VTSAX
Сравнение VINEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.98 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.50 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.51 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 7.24 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.98 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VTSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VTSAX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VTSAX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -55.33% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.41% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -25.36% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -34.97% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.22% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -9.06% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.59% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VTSAX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.49% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.79% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 18.61% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.37% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.39% | -1.29% |