PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с VPCCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both mutual funds - VINEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VPCCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINEX returned 7.06%/yr vs 18.05%/yr for VPCCX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 7.06% против 18.05% соответственно.

VINEX

1 день
0.18%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.55%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.37%
10 лет*
7.06%

VPCCX

1 день
1.41%
1 месяц
8.49%
С начала года
33.95%
6 месяцев
32.73%
1 год
65.56%
3 года*
29.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		9.90%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		33.95%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Correlation

The correlation between VINEX and VPCCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.75

The correlation between VINEX and VPCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и VPCCX

Секторы
VINEX
VPCCX

Промышленность

22.7%
15.6%

Финансовые услуги

14.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.5%

Технологии

10.9%
28.0%

Недвижимость

8.9%

-

Сырьевые материалы

7.0%
2.2%

Здравоохранение

6.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.1%

Энергетика

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Промышленность

VINEX
22.7%
VPCCX
15.6%

Финансовые услуги

VINEX
14.3%
VPCCX
10.8%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
VPCCX
7.5%

Технологии

VINEX
10.9%
VPCCX
28.0%

Недвижимость

VINEX
8.9%
VPCCX

-

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
VPCCX
2.2%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
VPCCX
22.0%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
VPCCX
5.8%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
VPCCX
2.1%

Энергетика

VINEX
2.9%
VPCCX
3.7%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
VPCCX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с VOOVINEX с VEUVINEX с VFINX
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMAXVPCCX с VPMCXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

VINEX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VINEXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.81

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.98

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.67

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

6.52

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

29.20

-22.61

VINEX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VINEX и VPCCX

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-47.53%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.29%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-19.92%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-22.75%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-34.60%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-5.73%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.29%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и VPCCX

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.69%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.68%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.66%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.89%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.88%

-1.68%

Сравнение комиссий VINEX и VPCCX

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и VPCCX

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VPCCX в 12.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.81%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		12.88%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VINEX and VPCCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (7.69%) compared to VINEX (4.97%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор