Сравнение VINEX с QUSIX
VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and QUSIX (Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VINEX returned 6.85%/yr vs 8.44%/yr for QUSIX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VINEX charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for QUSIX.
Доходность
Сравнение доходности VINEX и QUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у QUSIX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям QUSIX по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.44% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 8.35%
QUSIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.44%
- Всё время*
- 11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VINEX и QUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 13.58% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 9.25% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -17.13% | 15.56% | 6.67% | 20.71% | -18.81% | 33.46% |
Correlation
The correlation between VINEX and QUSIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between VINEX and QUSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINEX vs. QUSIX — Ранг доходности на риск
VINEX
QUSIX
Сравнение VINEX c QUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VINEX | QUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.05 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 2.61 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VINEX и QUSIX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки QUSIX в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и QUSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINEX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -42.87% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.09% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -14.33% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -32.21% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -42.87% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -8.48% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.83% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и QUSIX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINEX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 2.73% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 10.76% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.85% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.38% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.08% | +2.92% |
Сравнение комиссий VINEX и QUSIX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QUSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и QUSIX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности QUSIX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.67% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 3.69% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
VINEX and QUSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VINEX has higher volatility (4.84%) compared to QUSIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs QUSIX's -42.87%.
VINEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINEX и QUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор