Сравнение VINEX с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | -6.25% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и DFAX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
VINEX vs. DFAX — Ранг доходности на риск
VINEX
DFAX
Сравнение VINEX c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.70 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.10 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 12.07 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и DFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и DFAX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и DFAX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -28.15% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.31% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.06% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -6.86% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и DFAX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 7.26% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.34% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 16.87% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.86% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.86% | +1.24% |