PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINEX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VINEX (Vanguard International Explorer Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VINEX returned 3.01%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VINEX charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VINEX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

VINEX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.81%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.25%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINEX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		9.45%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%11.53%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VINEX and AVDV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between VINEX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINEX и AVDV

Секторы
VINEX
AVDV

Промышленность

23.2%
21.3%

Финансовые услуги

14.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.4%

Технологии

10.9%
6.4%

Недвижимость

8.5%
1.1%

Сырьевые материалы

7.0%
22.5%

Здравоохранение

6.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Энергетика

2.9%
10.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Промышленность

VINEX
23.2%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

VINEX
14.4%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

VINEX
11.1%
AVDV
14.4%

Технологии

VINEX
10.9%
AVDV
6.4%

Недвижимость

VINEX
8.5%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

VINEX
7.0%
AVDV
22.5%

Здравоохранение

VINEX
6.4%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

VINEX
4.1%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

VINEX
4.1%
AVDV
3.4%

Энергетика

VINEX
2.9%
AVDV
10.8%

Коммунальные услуги

VINEX
2.7%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEU
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VINEX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.87

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.80

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.38

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

13.70

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.87

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VINEX и AVDV

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINEXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-43.01%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.19%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-14.17%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-28.08%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.83%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-6.77%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 4.08%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINEXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.79%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.07%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.54%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.29%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.72%

-2.50%

Сравнение комиссий VINEX и AVDV

VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и AVDV

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		3.83%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VINEX and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to VINEX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VINEX dropped -62.16% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINEX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор