Сравнение VIMCX с VLPIX

С начала года, VIMCX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у VLPIX с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VLPIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 13.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VLPIX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VLPIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIMCX и VLPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности VLPIX в 7.86%

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VLPIX в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VLPIX.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.